下列关于债券久期的说法，正确的是（)

A.在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长

B.在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越长

C.息票债券的马考勒久期小于它们的到期时间。零息票债券的久期等于它的到期时间。只有贴现债券的马考勒久期等于它们的到期时间

D.在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越短

A.零息债券

B.普通有息债券

C.可赎回债券

D.可回售债券

A.A.当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比

B.B.债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间

C.C.所有债券的麦考利久期都小于其到期期限

D.D.债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重

A.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越低，久期越长

B.给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越大

C.当收益率变动幅度较大时，用久期近似计算的债券的价格变动率将不准确，需要考虑凸度的调整

D.在其他条件相同时，人们将偏好凸度小的债券

A.久期越大，利率对债券的影响越明显

B.久期与到期时间有关

C.久期是指贴现现金流的加权平均时间

D.久期与贴现率无关

A.修正久期

B.麦考利久期

C.凸度

D.美元久期

A.久期+到期期限

B.久期×额度

C.久期+获利期

D.久期×凸性

A.A.债券息票率大于当期收益率，也大于债券的到期收益率

B.B.债券息票率等于当期收益率，也等于债券的到期收益率

C.C.债券息票率小于当期收益率，也小于债券的到期收益率

D.D.债券息票率小于当期收益率，但大于债券的到期收益率