债券所有现金流的加权平均到期时间即为（)。

A.在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长

B.在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越长

C.息票债券的马考勒久期小于它们的到期时间。零息票债券的久期等于它的到期时间。只有贴现债券的马考勒久期等于它们的到期时间

D.在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越短

A.修正久期

B.套期保值比率

C.贝塔系数

D.基点价值

A.无明显特征

B.跌的多

C.跌的少

A.久期是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B.久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

C.久期是街量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法

D.期是衡量汇率变动对银行经济价值影响的一种方法

A.缺口分析

B.久期分析

C.现金流分析

D.压力测试

A.敏感性分析

B.缺口分析

C.情景模拟

D.久期分析

E.敞口分析

A.相关性模型

B.抵押品模型

C.评级模型

D.久期模型

A.利率变化会影响银行资产的收益和负债的成本进而影响银行净值

B.银行资产或负债的麦考利久期越长，面临的利率风险越大

C.YTM和DR是衡量短期利率水平两个常用指标

D.若银行的利率敏感型负债多于利率敏感型资产，利率上升，银行利润将下降

A.解决养老问题

B.活得越久，收益率越高

C.缴费期灵活，可以一次性，也可以每年存

D.有效保障大病风险