以下关于 VaR 的计量方法的描述中，说法正确的有（)。

A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值

B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值

C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值

D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的

A.A.历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低

B.B.对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况

C.C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

D.D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

A、压力测试更倾向于定量分析

B、压力测试中压力情景的产生方法包括历史情景生成法和因素推动法

C、压力测试可用于制定风险限额

D、压力测试仅是作为临时性应对特定危机的工具

A.认识过去发生事情的记录

B.认识历史是说明事情的本来面目

C.认识史料

D.认识历史教科书的记述

A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露

B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

E.对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用标准法

A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题

B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

C.可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

D.不存在模型风险

A.会计主体

B.持续经营

C.货币计量

D.会计分期

A.东方时期

B.西方时期

C.希腊时期

D.罗马时期

A.历史认知方法就是历史认知的经验

B.是在认识历史的过程中形成的

C.是由人们自觉提炼的

D.历史认知方法是一种范式。