假设两种资产组合都有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，但是资产组合A的贝塔值比资产组合B的贝塔值高。根据夏普测度，资产组合A的业绩_______。

A.16%

B.14%

C.12%

D.15%

A.资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和

B.资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率

C.资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率

D.资产组合收益率有上限也有下限

A.企业的资产收益率高于行业平均资产收益率

B. 企业的资产收益率低于行业平均资产收益率

C. 企业的资产收益率与社会平均资产收益率一致

D. 企业的资产收益率与行业平均资产收益率相同

A.15.9%

B.18%

C.3.4%

D.10%

E.16%

A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化

B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度

D. 绝大多数资产的β系数是大于零的

A.50%

B.70%

C.60%

D.80%

A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间

B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

D.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率

A.大于零

B.等于零

C.等于两种证券标准差的和

D.等于1

E.以上各项均不正确

A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

A 资产组合Y

B 资产组合X

C 市场组合

D 资产组合Y和资产组合X