根据大公司股票在1926-1999年期间的数据(期望收益率15%，标准差20%)，以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重()。

A.44%，0.0964

B.20%，0.025

C.44%，0.036

D.50%，0.036

A.收益率的方差

B.期望收益率

C.标准差

D.VaR

E.组合收益率

A.股利收益率

B.股利增长率

C.期望收益率

D.风险收益率

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；

B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；

C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；

D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。

A.该股票的期望收益率是15%

B.该股票的期望收益率是24%

C.该股票的股利是0.3元

D.股票的资本成本是15.3%

E.留存收益的资本成本是15%

A.XR曲线

B.XRY曲线

C.RY曲线

D.X、Y点

A.10.8%和13.10%

B.10.8%和15.36%

C.13%和13.12%

D.13%和13.10%

A.标的资产年复利收益率的标准差

B.标的资产期间复利收益率的标准差

C.标的资产连续复利报酬率的标准差

D.标的资产无风险收益率的标准差

A.17%

B.18%

C.19%

D.20%