金融期权的主要风险指标Delta=（）。

A.Delta值

B.Gamma值

C.Rho值

D.Theta值

A.Vega值

B.Gamma值

C.Rho值

D.Theta值

A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标

B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化

C.看涨期权的delta最大是1，最小是0

D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5

A.标的资产价格变动1单位，期权价格变多少

B.利率变化1单位，期权价格变多少

C.时间推移1单位，期权价格变多少

D.波动率变化1单位，期权价格变多少

A.标的资产价格变动1单位，期权价格变多少

B.利率变化1单位，期权价格变多少

C.时间推移1单位，期权价格变多少

D.波动率变化1单位，期权价格变多少

A.Delta表示标的资产价格变动1单位，期权价格变动多少

B.Gamma表示标的资产价格变动1单位，Delta变动多少

C.Theta表示时间推移1单位，期权价格变动多少

D.Vega表示波动率变化1单位，期权价格变动多少

A.0.53

B.-0.92

C.-0.25

D.-0.51