（）是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。

（）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

A．不良率

B．违约概率

C．违约频率

D．违约率

A.违约损失率

B.违约概率

C.违约风险暴露

D.期限

A.违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.违约概率和违约频率是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的

E.违约频率即通常所称的违约率

A.预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露

B.预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露

C.预期损失可以估计

D.预期损失是未来损失的最大值

E.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

A．预期损失率=违约概率X违约损失率

B．预期损失率=违约概率X违约风险暴露

C．预期损失率=违约风险暴露X违约损失率

D．以上公式均不对

商业银行内部风险的估计，一般不包括()。

A．违约概率

B．实际损失

C．违约损失率

D．违约风险暴露

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约频率

D.违约风险暴露

E.违约损失

A.违约概率

B.实际损失

C.违约损失率

D.违约风险暴露

衡量违约风险的指标是：（）

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约概率和违约损失率

D．以上都不正确

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.是信用风险损失分布的方差