某股票的当前价格是94美元，以该股票为标的，协议价格为95美元、三个月买权的当前售价为4.7美元，

某股票价格服从几何布朗运动，其中预期收益率为16％，波动率为35％。股票的当前价格为38美元。 (a)一个执行价格为40美元、期限为6个月的该股票的欧式看涨期权被执行的概率为多少？ (b)一个同样执行价格及到期期限的该股票的欧式看跌期权被执行的概率为多少？

某股票的当前价格为80美元，已知在4个月后股票价格将变为75美元或者85美元，无风险利率为每年5％(连续复利)。执行价格为80美元，期限为4个月的欧式看跌期权价格为多少？在讨论中采用无套利机会方法。

某股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8％(按季度复利)。计算执行价格为40美元、3个月期欧式看跌期权的价格。验证由无套利理论及风险中性原理给出的价格相等。

A.4250美元

B.1500美元

C.3000美元

D.2750美元

E.1250美元

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8％(连续复利)。执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权的价格为多少？

某股票目前的股价(p0)为20美元，去年股价(P-1)为18．87美元，当前年份的股利(Div0)美元。假定股利和股价的增长率固定为g，请问下一年该股票的收益率为多少？