题目
某股票价格服从几何布朗运动,其中预期收益率为16%,波动率为35%。股票的当前价格为38美元。 (a)一个执行价格为40美元、期限为6个月的该股票的欧式看涨期权被执行的概率为多少? (b)一个同样执行价格及到期期限的该股票的欧式看跌期权被执行的概率为多少?
第6题
第8题
A.在无套利和市场完全的条件下,我们可以用风险中性定价法为其定价
B.在无套利和市场完全的条件下,该期权可以用有限差分方法进行定价
C.该期权为奇异期权,因此不满足B-S-M偏微分方程
D.即使满足无套利和市场完全条件,该期权仍然无法定价
第9题
A.预期比例收益率等于无风险利率
B.预期对数收益率等于无风险利率
C.预期比例收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2。
D.预期对数收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2。
第10题
A.预期比例收益率等于无风险利率
B.预期对数收益率等于无风险利率
C.预期比例收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2。
D.预期对数收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2。
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