题目
某股票的当前价格为80美元,已知在4个月后股票价格将变为75美元或者85美元,无风险利率为每年5%(连续复利)。执行价格为80美元,期限为4个月的欧式看跌期权价格为多少?在讨论中采用无套利机会方法。
第1题
某股票的当前价格为40美元,已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8%(按季度复利)。计算执行价格为40美元、3个月期欧式看跌期权的价格。验证由无套利理论及风险中性原理给出的价格相等。
第2题
股票的当前价格为40美元,已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8%(连续复利)。执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权的价格为多少?
第3题
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第4题
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