题目
A.A比B风险大
B.A比B风险小
C.AB风险相同
D.无法比较AB风险
第2题
A.甲方案的风险小于乙方案的风险
B.甲方案的风险大于乙方案的风险
C.甲方案投资报酬率离散程度比乙小
D.甲方案投资报酬率离散程度比乙大
第3题
A.组合的期望收益率大于10%小于18%
B.组合的标准差大于12%小于20%
C.极度风险厌恶者应该全部投资A证券
D.极度风险厌恶者应该全部投资B证券
第4题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.期望报酬率最高的投资组合
第5题
A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
B.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.最小方差组合是全部投资于A证券
第6题
A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
B.最小方差组合是全部投资于A证券
C.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
D.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
第7题
A.M方案的风险大于N方案的风险
B.M方案的风险小于N方案的风险
C.M方案的风险等于N方案的风险
D.无法比较M、N方案的风险大小
第8题
假设你是华特电子公司的财务分析员,目前正在进行一项针对四个备选方案的投资分析工作。各方案的投资期都是一年,对应于三种不同经济状况的估计报酬率如表2-3所示。
要求:
1. 计算各方案的期望报酬率、标准差、离散系数。
2. 公司的财务主管要求你根据四个待选方案各自的标准差和期望报酬率来确定是否可以淘汰其中某一方案,应如何回复?
3. 上述分析思路存在哪些问题?
4. 假设项目D是一种经过高度分散的基金性资产,可以用来代表市场投资。试求各方案的β系数,并用资本资产定价模型来评价各方案。
第9题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
第10题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!