题目
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
第2题
A.证券的风险比B证券大
B.证券的风险比A证券大
C.证券和B证券的风险无法比较
D.证券和B证券的风险相同
第3题
A.13.2%和14.65%
B.16.4%和14.65%
C.13.2%和16.4%
D.16.4%和13.2%
第4题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券预期报酬率的相关系数越大,风险分散化效应越弱
D.期望报酬率最高的投资组合
第5题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
第6题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
第7题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
第8题
要求:
(1)计算该投资组合的期望报酬率;
(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差;
(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差;
(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
第9题
A.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
B.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
C.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
D.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
第10题
A.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
B.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
C.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
D.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
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