题目
第1题
A.单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.在二叉树模型下,不同的期数划分,可以得到不同的结果
C.在二叉树模型下,期数的划分不影响期权估价的结果
D.在二叉树模型下,划分的期数越多,期权估价的结果与B-S模型越接近
第2题
第3题
要求:
(1)根据单期二叉树期权定价模型,计算一份该股票的看涨期权的价值。
(2)假设股票目前的市场价格、期权执行价格和无风险年利率均保持不变,若把6个月的时间分为两期,每期3个月,若该股票收益率的标准差为0.08,计算每期股价上升百分比和股价下降百分比。
(3)结合(2)分别根据套期保值原理和风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。
第5题
A.0
B.5
C.10
D.15
第6题
A.0
B.5
C.10
D.15
第7题
A.5
B.10
C.15
D.0
第8题
A.0
B.5
C.10
D.15
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!