更多“在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看跌期权对期权进行定价,期权的价格为”相关的问题
第1题
3、在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看涨期权,需要购买多少份股票S
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第2题
在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看涨期权,需要购买多少份股票S
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第3题
在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看跌期权,需要购买多少份股票S:(负数表示卖空)
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第4题
4、在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为40元的欧式看涨期权,需要购买多少份股票S
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第5题
在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为40元的欧式看涨期权,需要购买多少份股票S
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第6题
在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看涨期权对期权进行定价,期权的价格为
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第7题
在单期二叉树模型下,初始时刻股票价格为S,股票价格上涨和下跌后的价格分别为S*u,S*d,单期简单利率为r,且d<1+r<u,则 Q 测度下股票上涨的概率q=(1+r-d)/(u-d)
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第8题
67、在单期二叉树模型下,初始时刻股票价格为S,股票价格上涨和下跌后的价格分别为S*u,S*d,单期简单利率为r,且d<1+r<u,则 Q 测度下股票上涨的概率q=(1+r-d)/(u-d)
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