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第1题
3、在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看涨期权,需要购买多少份股票S
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第2题
在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看涨期权,需要购买多少份股票S
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第3题
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第4题
4、在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为40元的欧式看涨期权,需要购买多少份股票S
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第5题
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第6题
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第7题
在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看涨期权对期权进行定价,期权的价格为
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