资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资

为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。

要求：

(1)计算资产组合M的标准离差率;

(2)判断资产组合M和N哪个风险更大？

(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

A.（1）资产组合M的标准差率=1.55 （2）资产组合M的风险更大。 （3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是50%。 （4）张某更厌恶风险。

B.（1）资产组合M的标准差率=1.35 （2）故资产组合N的风险更大。 （3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是50%。 （4）张某更厌恶风险。

C.（1）资产组合M的标准差率=1.35 （2）故资产组合N的风险更大。 （3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 （4）赵某更厌恶风险。

D.（1）资产组合M的标准差率=1.55 （2）资产组合M的风险更大。 （3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 （4）赵某更厌恶风险。

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0.35

要求(计算结果保留两位小数)：

(1)计算两种股票的期望收益率；

(2)计算两种股票收益率的标准差；

(3)计算两种股票收益率的协方差；

(4)假设无风险收益率为8%，与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%，其收益率的标准离差率为20%，计算B股票的风险价值系数；

(5)计算资产组合的期望收益率；

(6)计算资产组合收益率的标准差。

A.0.20%

B.2.00%

C.22.22%

D.33.33%