题目
根据马科维茨的投资组合理论,在识别有效投资组合时,不需要考虑的是()。
A.每种证券与其他证券之间的相互关系
B.每种证券期望收益率的方差
C.投资者对每种证券的偏好
D.每种证券的期望收益率
第1题
A.每种证券与其他证券之间的相互关系
B.每种证券期望收益率的方差
C.投资者对每种证券的偏好
D.每种证券的期望收益率
第2题
A、投资于风险性资产的比率
B、投资于最小方差点资产的比率
C、在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置
D、以上没有正确答案
第3题
马科维茨投资组合理论的假设条件不包括()。
A.A.证券市场是有效的
B.B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制的借入和贷出
C.C.投资者都是风险规避的
D.D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
第4题
A.均值-方差分析方法
B.投资组合有效边界模型
C.经济周期
D.风险平价理论
第5题
第6题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第8题
A.市场是有效的
B.市场效率边界曲线只有一条
C.风险是可以规避的
D.组合是在预期和风险基础上进行
E.交易费用为零
第9题
A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量,以它的均值来衡量收益,以它的方差来衡量风险
B.马科维茨的理论又称为均值-方差分析
C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
第10题
A.1950年
B.1951年
C.1952年
D.1953年
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!