在回避风险的假定下，马科维茨建立了一个投资组合分析的均值—方差模型，该模型的内容主要包括()。Ⅰ.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系进行适当的分析，可以在理论上识别出有效投资组合Ⅱ.得出有效投资组合的集合，并根据投资者的偏好，从有效投资组合的集合中选择出最适合的投资组合Ⅲ.投资者将选择并持有有效的投资组合Ⅳ.投资组合具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，这种偏离程度可以用方差度量

A.A.60

B.B.120

C.C.1770

D.D.1890

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性

A.A.系统风险的减少

B.B.分散化对投资组合风险的影响

C.C.非系统风险的确认

D.D.积极的资产管理以扩大收益

A.均值-方差分析方法

B.投资组合有效边界模型

C.经济周期

D.风险平价理论

A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理

B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉

C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差

D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里

A.海默

B.维农

C.马柯维茨

D.小岛清

A.A.哈里.马科维茨

B.B.威廉.夏普

C.C.斯蒂芬.罗斯

D.D.尤金.珐玛

A.非系统风险的确认

B.分散化对投资组合的风险影响

C.系统风险的减少

D.积极的资产管理以扩大收益