题目
关于违约损失率的计算,以下说法正确的有:()。
A.计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种
B.市场价值法又分为市场法和隐含市场法
C.所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意陛的
D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应
第1题
关于违约损失率的计算,以下说法正确的有()。
A.计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种
B.市场价值法又分为市场法和隐含市场法
C.所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的
D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应
E.以上说法都不正确
第2题
A.计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种
B.市场价值法又分为市场法和隐含市场法
C.所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的
D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应
E.以上说法都不正确
第3题
A.计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种
B.市场价值法又分为市场法和隐含市场法
C.所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的
D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应
E.以上说法都不正确
第4题
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
A.Credit Metrics的本质是一个VAR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C.CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据,并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D.CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人
E.CrEDitRisk+模型中,具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
第5题
A.违约损失率估计包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B.违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C.应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D.如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险,其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E.如果违约债项的回收金额是确定的,则采用该债项的利率折现,估计其净现值
第6题
下列关于计量违约损失率的说法中,正确的有()。
A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C.《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法,对于抵押品未获认定的优先级公司债,违约损失率取50%
D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
第7题
下列关于计量违约损失率的说法中,正确的有()。
A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C.《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法,对于抵押品未获认定的优先级公司债,违约损失率取50%
D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
第8题
A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C.《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法,对于抵押品未获认定的优先级公司债,违约损失率取50%
D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
第9题
A.A.违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。
B.B.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
C.C.影响违约损失率的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素
D.D.计算违约损失率时应及时对其抵(质)押品的市值进行估计,而不应以历史清偿率为基础
第10题
A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
C.估计违约损失率的损失是经济损失
D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险
E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
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