题目
第1题
第2题
A.该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合
B.从套利定价的角度,当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时,市场没有套利机会,从而达到了无套利均衡
C.3个月后的6个月期LIBOR的预期值为10.75%
D.9个月后的6个月期LIBOR预期值为11.5%
第3题
A.该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合
B.从套利定价的角度,当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时,市场没有套利机会,从而达到了无套利均衡
C.3个月后的6个月期LIBOR的预期值为10.75%
D.9个月后的6个月期LIBOR预期值为11.5%
第4题
A.该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合
B.从套利定价的角度,当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时,市场没有套利机会,从而达到了无套利均衡
C.3个月后的6个月期LIBOR的预期值为10.75%
D.9个月后的6个月期LIBOR预期值为11.5%
第5题
A.-559万美元
B.-600万美元
C.559万美元
D.600万美元
第6题
一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款,6个月期LIBOR利率与固定利率7%(每半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流互换,6个月期LIBOR,的买入卖出利率平均值为每年5%(连续复利)。在2个月前,6个月的LIBOR利率为每年4.6%。对于支付浮动利息的一方,这一互换的当前价值是多少?对于支付固定利息的另一方,互换的当前价值又是多少?
第7题
第8题
A.在付息日,该浮息债的价值等于面值
B.该浮息债的价值为9724.2万美元
C.该固息债的价值为9613.2万美元
D.该互换的价值为-111万美元
第9题
A.在付息日,该浮息债的价值等于面值
B.该浮息债的价值为9724.2万美元
C.该固息债的价值为9613.2万美元
D.该互换的价值为-111万美元
第10题
A.在付息日,该浮息债的价值等于面值
B.该浮息债的价值为9724.2万美元
C.该固息债的价值为9613.2万美元
D.该互换的价值为-111万美元
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