一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％（每半年

一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％(每半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流互换，6个月期LIBOR，的买入卖出利率平均值为每年5％(连续复利)。在2个月前，6个月的LIBOR利率为每年4．6％。对于支付浮动利息的一方，这一互换的当前价值是多少？对于支付固定利息的另一方，互换的当前价值又是多少？

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第1题

根据某个利率互换条款，一家金融机构同意支付年利率10%，收取3个月期的LIBOR，名义本金为100百万美元，每3个月支付一次，互换还剩14个月，与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%，1个月前，3个月期LIBOR为年率11.8%，所以利率按季度计复利，互换的价值为()。

根据某个利率互换条款，一家金融机构同意支付年利率10%，收取3个月期的LIBOR，名义本金为100百万美元，每3个月支付一次，互换还剩14个月，与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%，1个月前，3个月期LIBOR为年率11.8%，所以利率按季度计复利，互换的价值为（)。

A、6.75

B、6.73

C、7.65

D、7.73

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第2题

某金融机构与公司x进行了一笔利率互换交易。在互换交易中，金融机构收入每年10％并同时支付6个月期

的LIBOR，互换的本金为10 000 000美元，互换期限为5年。支付的频率为6个月。假设公司X在第6个支付日违约(3年后)，此时对于所有的到期期限，利率为每年8％(每半年复利一次)。金融机构会有什么损失？假定在第2年年中时的6个月期LIBOR为每年9％。

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第3题

假设某利率互换的名义本金为100万美元，期限为1年，浮动利率按6个月的LIBOR计，固定利率的支付频率为每半年支付一次。目前市场上为期6个月和1年的LIBOR分别为9%和10%(均为半年计一次复利的年利率)，则互换利率(半年计一次复利的年利率)应定为()。

A．9.50%

B．9.98%

C．9.85%

D．10.52%

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第4题

A．9.50%

B．9.98%

C．9.85%

D．10.52%

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第5题

哪种情况下的()类产品宜采用最短的分销渠道

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