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[主观题]

一份货币互换还有15个月的期限。这笔互换规定每年交换利率为14%，本金为2000万英镑和利率为10%，本

金为3000万美元两笔借款的现金流。美国和英国现在的利率期限结构都是平的。如果这笔互换是今天签订的，那将是用8%的美元利率交换11%的英镑利率。上述利率是连续复利。即期汇率为1英镑=1.6500美元。请问上述互换对支付英镑的那一方价值为多少？对支付美元的那一方价值为多少？

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第1题

一份本金为10亿美元的利率互换还有10个月的期限。这笔互换规定以6个月的LIBOR利率互换交换12%

的年利率（每半年计一次复利）。市场上对交换6个月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均报价为10%（连续复利）。两个月前6个月的LIBOR利率为9.6%。请问上述互换对支付浮动利率的那一方价值为多少？

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第2题

一份本金为10亿美元的利率互换还有10月的期限，这笔互换规定6个月的LIBOR利率互换交换12%的年利率（每半年计一次复利）。市场上交换6个月的LIBOR利率为9.6%，下面说法正确的是（）。

A.上述互换对支付浮动利率的一方价值为240万美元

B.上述互换对支付固定利率的一方价值为-240万美元

C.上述互换对支付浮动利率的一方价值为120万美元

D.上述互换对支付固定利率的一方价值为-120万美元

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第3题

A.上述互换对支付浮动利率的一方价值为240万美元

B.上述互换对支付固定利率的一方价值为-240万美元

C.上述互换对支付浮动利率的一方价值为120万美元

D.上述互换对支付固定利率的一方价值为-120万美元

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第4题

假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利)，某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5%，同时付出美元，利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。

假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4%而在美国是9%（都是连续复利)，某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5%，同时付出美元，利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。

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第5题

一个货币互换还有15个月的剩余期限，它是年率为10％，本金为2 000万英镑的利息与年率为6％、本金为3 0

00万美元的利息之间的互换。当前英国和美国的利率期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4％，英镑利率为7％。所有的利率均为每年复利。当前的即期汇率(美元／英镑)为1．850 O。对于支付英镑的一方，这一互换的价值是多少？对于支付美元的一方，这一互换的价值又是多少？

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第6题

假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%（均为连续复利).某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为8%,两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元.这笔互换还有3年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为1美元=110日元.试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值.

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第7题

假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取6%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为8%、9%和10%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为8.6%（半年计一次复利），则该利率互换的价值为（）

A.-559万美元

B.-600万美元

C.559万美元

D.600万美元

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第8题

假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率（半年计一次复利),名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月,9个月和15个月的LIBOR（连续复利率)分别为10%,10.5%和11%.上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利).试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融金钩的价值.

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第9题

假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。互换的价值等于为固息债（10%）和浮息债（LIBOR+2%）的价格相减，下面说法错误的是（）

A.在付息日，该浮息债的价值等于面值

B.该浮息债的价值为9724.2万美元

C.该固息债的价值为9613.2万美元

D.该互换的价值为-111万美元

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第10题

A.在付息日，该浮息债的价值等于面值

B.该浮息债的价值为9724.2万美元

C.该固息债的价值为9613.2万美元

D.该互换的价值为-111万美元

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