与资本资产定价模型相比。套利定价理论： a．要求市场均衡。 b．使用以微观变量为基础的风

A.不需要关于市场投资组合的严格假设

B.要求市场一直处于均衡状态

C.利用基于微观变量的风险溢价

D.上述都不正确

A.要求市场均衡

B.利用基于微观变量的风险溢价

C.说明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素

D.不需要关于市场投资组合的严格的假设

A.吧产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素

B.按历史时间来测度无风险收益率

C.对给定的资产按照时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化

D.利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系

A.把产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素

B.按历史时间来测度无风险收益率

C.对给定的资产按时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化

D.利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系