题目
A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合
B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合
C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合
D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合
第2题
在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。
A.是投资者的最优组合
B.是最小方差组合
C.是市场组合
D.是具有低风险和高收益特征的组合
第3题
A.1-2-3-4
B.2-1-3-4
C.1-3-2-4
D.3-2-1-4
第5题
A.马柯维茨的均值方差模型
B.K线理论
C.特征线模型
D.因素模型
E.以上都不对
第6题
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为,最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
第7题
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好,投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
第8题
A.建立均值-方差模型,并通过二次规划解得投资组合的有效前沿
B.设定一个反映投资者风险偏好的均方效用函数,并由此获得投资者在均方坐标图上的一族无差异曲线
C.找出无差异曲线与投资组合有效前沿的切点
D.求解投资者的风险中性概率
E.获得有关投资者资金约束的信息
第10题
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -
B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值~方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为,最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
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