在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。 A．是投资者

证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（）模型。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．特征线模型

D．因素模型

E．套利定价模型

A.无差异曲线由左至右向上弯曲

B.无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高

C.无差异曲线是一条水平直线

D.同一投资者的无差异曲线之间互不相交

实践的主流方法，其理论步骤包括()。 建立均值模型 确定投资者的一簇无差异曲线 把投资者的偏好表现出来 4．均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合

A．1-2-3-4

B．2-1-3-4

C．1-3-2-4

D．3-2-1-4

A.夏普

B.法玛

C.罗斯

D.马柯威茨

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。

A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

A.单因素模型

B.多因素模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

E.无套利定价技术