用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，()。

A.较大

B.一样

C.较小

D.无法确定

A.较大

B.一样

C.较小

D.无法确定

A．较大

B．一样

C．较小

D．无法确定

A.较大

B.一样

C.较小

D.无法确定

A．较大

B．一样

C．较小

D．无法确定

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.计量法

D.蒙特卡罗模拟法

A.历史模拟法

B.方差—协方差法

C.计量法

D.蒙特卡罗模拟法

A．历史模拟法

B．方差一协方差法

C．计量法

D．蒙特卡罗模拟法

A.A.方差一协方差法和历史模拟法

B.B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

计算VaR值的基本方法有：（）。

A．方差一协方差法

B．蒙特卡洛法

C．历史模拟法

D．收益分析法