题目
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第1题
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景.然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第2题
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第3题
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第4题
A.政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本
B.据政府补助准则规定,政府补助应当划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助
C.与资产相关的政府补助,不能全额确认为当期收益,应当随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益
D.企业取得的政府补助为非货币性资产的,应当首先同时确认一项资产(固定资产或无形资产等)和递延收益,然后在相关资产使用寿命内平均分摊递延收益,计入当期收益
E.与收益相关的政府补助,应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益
第5题
A.投资理念
B.投资风格
C.投资目标
D.投资策略
第7题
要求:
(1)计算公司的销售净利润率、资产周转率、权益乘数指标;
(2)利用杜邦分析体系计算净资产收益率;
(3)计算财务杠杆系数
(4)计算每股净资产,并假设2007年销售净利润率、资产周转率、资产负债率和每股净资产均比2006年增长10%,用因素分析法确定每股收益的变化。(中间过程保留小数点后3位,最终结果保留小数点后2位)
第8题
A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的,因此被称为收益产生过程
B.市场上存在大量不同的资产
C.允许卖空,所得款项归卖空者所有
D.投资者偏向于高收益的投资策略
E.不存在交易成本
第9题
表1给出了为养老金计划所作的新旧两个战略性资产配置。表2给出了所使用的各传统资产类别的预期收益、风险和相关系数。计划参与者(员工)提出如下问题,你作为养老金发起人的投资执行董事必须对此做出回答。
a)你是如何确立战略资产组合的?请解释组合设计过程。
b)假定表2中传统资产的预期收益、风险和资产间的相关系数不变,你为何将“旧”的组合转换为“新”的组合?提出并解释原因。
c)请解释你为何投资于外国债券和外国股权。你的解释应首先计算由80%国内债券和20%国内股权组成的资产组合的收益和风险,然后同(新的)战略资产组合的收益和风险进行比较。
d)列举并简要描述三种估算预期收益的方法。
e)据说你正在考虑在传统资产的基础上引进“另类投资”。请指出执行此种策略的三方面优势和三方面劣势。
第10题
A.公司股票价值是一个随机过程、允许卖空、没有交易费用和税收、证券可分、无套利机会、证券交易连续、无风险利率在借款人还清债务前保持不变
B.借款人资产价值大于其债务价值时,不会违约
C.企业市场价值服从布朗运动,借款人资产收益服从正态分布
D.每个信用等级对应一条零息收益率曲线
E.借款人资本结构包括所有者权益、短期债务、长期债务和可转化优先股
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