根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息， （)对违约损失率的影

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。

A．ili偿优先性等产品因素

B．宏观经济环境因素

C．行业性因素

D．企业资本结构因素

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型Loss Calc的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。

A．清偿优先性等产品因素

B．宏观经济环境因素

C．行业性因素

D．企业资本结构因素

A.清偿优先性等产品因素

B.宏观经济环境因素

C.行业性因素

D.企业资本结构因素

A.清偿优先性等产品因素

B.宏观经济环境因素

C.行业性因素

D.企业资本结构因素

A.清偿优先性等产品因素

B.宏观经济环境因素

C.行业性因素

D.企业资本结构因素

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．违约原因

E．期限

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题

C．CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来

D．CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人

E．CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组