关于套利，下列说法正确的是（）。

下列关于套利组合的说法正确的有()。

Ⅰ．套利组合产生无风险收益

Ⅱ．套利组合是一个零投资组合

Ⅲ．套利组合是零因素风险组合

Ⅳ．套利组合产生正收益率

Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ

A.金融期货一般包括利率期货、外汇期货、股票期货、股指期货等

B.金融期货的投资策略包括套期保值和套利

C.套期保值的主要功能是规避和转移风险

D.通过套利可以获取无风险的或几乎无风险的利润

A.套利者关注的是绝对价格水平

B.套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式

C.套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润

D.套利者同时扮演多头和空头的角色

A.股指期货套利可看作无风险套利

B.股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为

C.股指期货套利策略的核心是冲击成本和保证金管理

D.高速的套利系统是股指期货套利的重要支撑

A.期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系

B.套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易

C.期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值”

D.如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货;期现套利者会买进期货进行保值

A.套利的经济学原理是“一价定律”

B.套利是期货投机的特殊方式

C.期货套利属于单向投机

D.套利获得利润的关键就是价差的变化

关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。

A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0

B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值

D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会

A.一般情况下，同种商品的期货价格和现货价格走势一致

B.期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临呈现趋同性

C.生产经营者通过套期保值来规避风险，并最终消灭风险

D.投机者、套利者的参与是套期保值实现的条件

A.资本市场完全流动

B.外国利率上升，本国利率不变会导致本币贬值

C.存在无风险套利

D.与预期汇率有关

A.当所有资产均处于均衡状态时，不存在套利机会

B.套利行为促使资产价格回归合理水平

C.构造套利组合时需要初始投资，所以套利是有风险的

D.在完全有效的市场上，套利机会很快就会消失