关于套利的基本原理，下列说法不正确的是()。

A.资本市场完全流动

B.外国利率上升，本国利率不变会导致本币贬值

C.存在无风险套利

D.与预期汇率有关

下列关于套利组合的说法正确的有()。

Ⅰ．套利组合产生无风险收益

Ⅱ．套利组合是一个零投资组合

Ⅲ．套利组合是零因素风险组合

Ⅳ．套利组合产生正收益率

Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ

下列关于蝶式套利的说法，不正确的是()。

A．蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成

B．蝶式套利需同时下达三个指令，并同时对冲

C．蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大

D．蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和

A.一般情况下，同种商品的期货价格和现货价格走势一致

B.期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临呈现趋同性

C.生产经营者通过套期保值来规避风险，并最终消灭风险

D.投机者、套利者的参与是套期保值实现的条件

关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（）。

A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

C．先后进行股指期货合约和股票交易

D．套利头寸的了结有三种选择

A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易

B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种

C.正向市场上的套利称为牛市套利

D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

A.金融期货投资可采用的投资策略包括套期保值和套利等

B.如果被套期的商品与用于套期的商品相同，则属于直接保值的形式

C.通过套利可以获取无风险的或几乎无风险的利润

D.如果被套期的商品与用于套期的商品不相同，则属于交叉保值的形式

A.期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系

B.套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易

C.期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值”

D.如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货;期现套利者会买进期货进行保值

关于套利，以下说法正确的是（）。

A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化

B．套利获得利润的关键是价差的变动

C．套利和期货投机是截然不同的交易方式

D．套利属于单向投机