题目
A.它是效率前沿曲线上的资产组合
B.它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合
C.它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合
D.它可能包含有特定风险
E.它不包含非系统风险
第1题
下列关于有效率的资产组合说法正确的有()。
A.它是效率前沿曲线上的资产组合
B.它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合
C.它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合
D.它可能包含有特定风险
E.它不包含非系统风险
第2题
A.它是效率前沿曲线上的资产组合
B.它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合
C.它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合
D.它可能包含有特定风险
E.它不包含非系统性风险
第3题
A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第4题
下列关于套利组合的说法正确的有()。
Ⅰ.套利组合产生无风险收益
Ⅱ.套利组合是一个零投资组合
Ⅲ.套利组合是零因素风险组合
Ⅳ.套利组合产生正收益率
Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
第6题
A.组合资产间的相关系数越小,分散风险的效果越好
B.资产组合投资既可以消除非系统风险,也可以消除系统风险
C.为了达到完全消除非系统风险的目的,应最大限度增加资产数目
D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
第7题
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是优秀的组合
第8题
A.组合资产间的相关系数越小,分散风险的效果越好
B.资产组合投资既可以消除非系统风险,也可以消除系统风险
C.为了达到完全消除非系统风险的目的,应最大限度增加资产数目
D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
第9题
A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第10题
A.投资于货币市场中高质量的正确组合
B.投资于风险较高的资产组合以获得较高收益
C.提供一种有限制的存款账户
D.受到比储蓄性金融机构更为严格的管制
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