投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担

证券投资组合理论的基本假设

投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。

A.不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇

B.对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大

C.无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性

D.多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合

B.投资者是不知足的和风险厌恶的

C.投资者选择期望收益率最高的投资组合

D.投资者选择风险最小的组合

A.每个投资者只有一条

B.是对投资者风险承受力的几何刻划

C.每个投资者的无差异曲线有无穷多条且相互不相交

D.不同的投资者，厌恶风险程度越大，其无差异曲线斜率越小

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、偏好风险

C.厌恶收益、厌恶风险

D.偏好收益、偏好风险

投资组合理论的基本假设是（）。

A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合

B．投资者是不知足的和厌恶风险的

C．投资者总是希望持有有效资产组合

D．投资者的投资为多个投资期

A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -

B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

C.均值～方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

D.该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

A.A.偏好收益、厌恶风险

B.B.厌恶收益、厌恶风险

C.C.偏好收益、偏好风险

D.D.厌恶收益、偏好风险

A.“不满足假设”

B.“风险厌恶假设”

C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

A.不满足性

B.容易满足

C.厌恶风险

D.爱好风险