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[单选题]

在利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时,下列表述正确的有

A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值

B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

C.模型中无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期收益率

D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

答案
期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配;股票或期权的买卖没有交易成本;短期的无风险利率是已知的,并且在期权寿命期内保持不变;任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
更多“在利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时,下列表述正确的有”相关的问题

第1题

下列有关期权估值模型的表述中正确的有

A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

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第2题

以下说法错误的是()。 A. 布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价
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第3题

以下哪些理论运用了无套利思想?()

A.MM定理

B.布莱克-斯科尔斯期权定价模型

C.套利定价定理

D.资本资产定价模型

E.单因素模型

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第4题

有一项看涨期权,标的股票的当前市价为19元,执行价格为20元,到期日为1年后的同一天,期权价格为2元,若到期日股票市价为23元,则下列计算正确的有()。

A.期权空头到期日价值为-3元

B.期权多头到期日价值3元

C.期权多头期权到期净损益为1元

D.期权空头期权到期净损失为-2元

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第5题

在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格()。 A. 比该股票欧式看跌期权的价格高 B. 比该股票欧式看跌期权的价格低 C. 与该股票欧式看跌期权的价格相同 D. 不低于该股票欧式看跌期权的价格
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第6题

一个投资者有在交易所交易的看跌期权,可以20美元的价格卖出100股股票,有25%的股票股息。股利发放之后,关于投资者对期权的持有情况,以下哪项是正确的?

A.看跌期权,以20美元卖出100股

B.看跌期权,以25美元卖出75股

C.看跌期权,以15美元卖出125股

D.看跌期权,以16美元卖出125股

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