以下说法错误的是（）。 A. 布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价

A.欧式看涨

B.欧式看跌

C.无收益资产美式看涨

D.无收益资产美式看跌

A.MM定理

B.布莱克-斯科尔斯期权定价模型

C.套利定价定理

D.资本资产定价模型

E.单因素模型

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.美式期权

B.欧式期权

C.看涨期权

D.看跌期权

A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

A.看涨期权

B.看跌期权

C.美式期权

D.欧式期权

A.看涨期权

B.看跌期权

C.美式期权

D.欧式期权

A.欧式期权

B.美式期权

C.看涨期权

D.看跌期权

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头