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第1题
某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金,其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险,准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点,为了达到目标Beta值,应当如何进行股指期货的交易?()
A.卖出30份沪深300股指期货
B.买入30份沪深300股指期货
C.卖出25份沪深300股指期货
D.买入25份沪深300股指期货
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第2题
以下与股指期权、股指期货相关的交易中,理论上风险最大的是()。
A.卖出看涨期权
B.买入看跌期权
C.买入看跌期权,并买入股指期货
D.买入看涨期权,并卖出股指期货
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第3题
某机构融券卖出市值为¥500万元、贝塔为1.2的股票组合,以下哪种策略可以帮助基金经理对冲股票组合的风险?()
A.做多面值为¥600万元的股指期货
B.做空面值为¥600万元的股指期货
C.做多面值为¥500万元的股指期货
D.做空面值为¥500万元的股指期货
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第4题
投资者认为未来某股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为()。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.买入期货
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第5题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合,该组合与沪深300指数的相关系数为0.6,且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息,预测未来一段时间股指将出现下跌,因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点,沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出()手股指期货合约。
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第6题
交易者预期沪深 300 指数将在一个月后由 2300 点下跌到 2200 点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中,应该考虑进行()交易并持有到期。
A.卖出执行价为 2100 点的看涨期权
B.卖出执行价为 2250 点的看涨期权
C.买入执行价为 2350 点的看跌期权
D.买入股指期货
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第7题
7月份,某大豆生产者为避免在11月份大豆收获出售时价格下跌,可以采取的方法有()。
A.买入大豆期货合约
B.卖出大豆期货合约
C.买入大豆看跌期权
D.卖出大豆看跌期权
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第8题
当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约;当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到增加价格波动的作用。
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