更多“24、在经典假设下,无红利资产的不同期限远期的相对价格只取决于2个期限之间的远期利率。”相关的问题
第1题
26、在经典假设下,支付连续红利率资产的远期和现货的相对价格只取决于利率和红利率。
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第2题
5、在经典假设下,如果现货价格和期限相同,下列哪种标的资产的远期价格最高
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第3题
在完美市场中,当市场处于无套利均衡时,对于期限相同、期权行权价格等于远期交割价格的无红利资产的期权和远期合约来说,当C=P时,下列哪种说法是对的?
A.远期合约价值为正
B.远期合约价值为0
C.远期合约价值为正
D.以上都有可能
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第4题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,利率期限结构平坦。无风险连续复利为10%,市场上该股票的3个月远期价格为23元,请问该如何套利?(15分)若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发1元和0.8元红利,是否存在套利空间?(15分)若有,应该如何进行套利?(10分)
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第5题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当期价格为30元,无风险利率为12%(连续复利),合约远期价格为()。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
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第6题
下列哪些价格(价值)的Delta不等于1?
A.期权价格
B.期货价格
C.现货价格
D.无红利资产的远期合约价值
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第7题
对于无收益资产而言,远期价格等于其标的资产现货价格以无风险利率计算的现值。
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第8题
下列哪些价格(价值)的Delta等于1?
A.股票价格
B.无红利资产的远期合约价值
C.期货价格
D.期权价格
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第9题
1、远期利率和即期利率的区别在于
A.付息频率不同
B.计息日起点不同
C.计息期限不同
D.计息方式不同
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第10题
某只股票当前价格为100元,该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%(连续复利)。 if 该股票的远期价格为101元,低于无套利价格,故可进行套利: 当前(t时):借入该股票,卖出得100元,以无风险利率5%贷出,期限1年;同时签订远期合约,约定1年后以101元的价格买入该股票。 1年后(T时):收回贷出的100元本利和,并执行远期合约,以101元价格买入股票,归还当初借入的股票。 此种行为(卖现货、买远期)称为反向套利,可以实现套利收益为(精确到小数点后2位):
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