更多“在预期收益与标准差构成的平面上,自无风险收益率点向市场所有组合构成的有效边界作切线,则 是市场组合。”相关的问题
第1题
无风险利率为每年0.06,同时市场资产组合的预期收益率为每年0.15。如果市场资产组合预期收益率的标准差为0.20,那么预期收益率为0.10的资产组合的标准差是()
A.0.5333
B.0.0889
C.0.18
D.0.4
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第2题
在期望收益--标准差坐标系中,无风险资产与市场组合的连线称作
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第3题
在一个无风险资产与一个风险资产构成的简化投资组合模型中,预期收益与其标准差构成的曲线称为风险补偿线,风险补偿曲线也可以理解为 。
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第4题
已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为16%和20%,无风险收益率为6%,某投资者将自有资金100万元中的30万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于市场组合,则下列说法正确的有()。
A.该投资组合的预期收益率为13%
B.该投资组合的标准差为14%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0.5
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第5题
已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为16%和20%,无风险收益率为6%,某投资者将自有资金100万元中的30万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于市场组合,则下列说法正确的有()。
A.该投资组合的预期收益率为13%
B.该投资组合的标准差为14%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0.5
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