题目
A.利率互换与FRA的多空方向是一致的
B.利率互换中分解得到的固息债的票面利率就是互换利率
C.利率互换中分解得到的浮息债面值和固息债面值之和等于利率互换的名义本金
D.互换利率就是利率互换合约中约定的固定利率
第1题
A.利率互换与FRA的多空方向是一致的
B.利率互换中分解得到的固息债的票面利率就是互换利率
C.利率互换中分解得到的浮息债面值和固息债面值之和等于利率互换的名义本金
D.互换利率就是利率互换合约中约定的固定利率
第2题
A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差
B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差
C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和
D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和
第3题
A.利率互换和货币互换都可以通过债券组合复制的方式进行定价
B.利率互换和货币互换都可以通过远期合约组合的方式复制进行定价
C.货币互换在使用债券组合定价时,需要利用即期汇率统一成同一货币单位
D.利用债券组合复制时,利率互换由浮息债和固息债的相反头寸组成,货币互换由本币债和外币债的相反头寸组成
第4题
A.有足够多的即期利率信息,可以推出互换利率
B.互换利率和互换利率推出的即期利率是不同的
C.有再多的互换利率信息,也无法推出即期利率
D.特定到期日的互换利率具有延续性
第5题
A.利率互换一般基于同样名义本金结算利息,因此本金不需要交换
B.利率互换需要双方交换全额的利息
C.利率互换一般只需要交换利息差
D.利率互换相对远期利率协议(FRA),期限更长。
第6题
A.合理的利率互换参数设计应当使得其中的每个FRA价值为零
B.如果不考虑流动性风险和信用风险,将互换分解为债券组合和远期组合进行定价的结果应当是一致的
C.互换合约签订时,如果协议是公平的,合约价值应为零
D.互换合约签订之后的存续期内,由于市场合理的互换利率会变化而协议的互换利率已经确定,互换合约价值通常不再为零
第8题
A.合理的利率互换参数设计应当使得其中的每个FRA价值为零
B.如果不考虑流动性风险和信用风险,将互换分解为债券组合和远期组合进行定价的结果应当是一致的
C.互换合约签订时,如果协议是公平的,合约价值应为零
D.互换合约签订之后的存续期内,由于市场合理的互换利率会变化而协议的互换利率已经确定,互换合约价值通常不再为零
第9题
A.我国目前最常用的人民币利率互换浮动参考利率是上海银行间同业拆放利率。
B.境外央行类机构可以进入我国的人民币利率互换市场参与交易。
C.人民币利率互换浮动参考利率可以是银行间回购定盘利率、上海银行间同业拆放利率和贷款基础利率。
D.我国目前人民币利率互换的期限较短,以1年期为主。
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