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[单选题]

下面关于利率互换的说法哪些是正确的?

A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差

B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差

C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和

D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和

答案
ABCD
更多“下面关于利率互换的说法哪些是正确的?”相关的问题

第1题

以下关于久期的说法正确的是()

A.债券的剩余期限越长,其久期越短

B.对于同期限的债券,债券的票面利率越高,其久期越短

C.久期是用来衡量信用风险的指标

D.久期越大,债券的风险越小

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第2题

久期是价格的利率弹性,是衡量债券价格利率敏感性的指标。
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第3题

久期是价格的利率弹性,是衡量债券价格利率敏感性的指标。
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第4题

以下表述中错误的是()

A.其他条件相同,债券的到期日越长,久期越长。

B.在到期日相同的条件下,到期收益率越低的零息债券的久期越短

C.给定到期日和到期收益率,债券息票利率越低,久期越长

D.相对于到期日,久期能够更好地测度债券的利率风险

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第5题

利率互换可以分拆成哪些金融工具?

A.一国的固定利率债券与本国的浮动利率债券

B.一国的浮动利率债券与本国的浮动利率债券

C.一国的固定利率债券与另一国的浮动利率债券

D.一国的浮动利率债券与另一国的浮动利率债券

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第6题

假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议,名义本金为10亿元,固定利率方的支付利率为9.55%,在协议签订时刻,各期限的即期利率如下表所示: 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 (a) 计算该互换合约空头的价值。(20分) (b) 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗?(20分) (c) 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合,该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92,互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险,那么他应该如何操作?(互换的头寸方向和份数)(20分)
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第7题

如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合,用Vswap表示利率互换的价值,Vfix表示固定利率债券价值,Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方,互换的价值为()。

A.Vswap=Vfix-Vfl

B.Vswap=Vfl-Vfix

C.Vswap=Vfl+Vfix

D.Vswap=Vfl/Vfix

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第8题

你有一笔10年固定利率的国债,如果未来利率将上升,下列哪些行为是正确备选项:

A.通过利率互换将之转换成浮息资产

B.通过利率互换将之转换成固息资产

C.在市场卖掉该债券,换成浮动利率债券

D.签订浮动对浮动的利率互换

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第9题

以下关于利率互换的说法错误的是:

A.利率互换与FRA的多空方向是一致的

B.利率互换中分解得到的固息债的票面利率就是互换利率

C.利率互换中分解得到的浮息债面值和固息债面值之和等于利率互换的名义本金

D.互换利率就是利率互换合约中约定的固定利率

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第10题

下列互换属于利率互换的有:

A.固定利率与浮动利率互换

B.浮动利率与固定利率互换

C.浮动利率与股票收益率互换

D.一国的固定利率与另一国的固定利率互换

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