更多“假设你有100万元,有以下两种资产来构造组合: (1)无风险资产年利率12%; (2)风险资产,期望收益率30%,标准差40%。 构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少()?”相关的问题
第1题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为40%。()
A.期望收益率为0.09,标准差为0.265
B.期望收益率为0.075,标准差为0.288
C.期望收益率为0.12,标准差为0.225
D.期望收益率为0.12,标准差为0.265
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第2题
证券市场线刻画了()
A.市场组合是风险证券的最优组合。
B.证券的收益率和指数收益率之间的关系。
C.证券的期望收益率是其系统风险的函数。
D.完整的资产组合是市场组合和无风险资产的结合。
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第3题
假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=-0.5,该股票是被高估还是低估?
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
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第4题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%,无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会,资产组合B的贝塔值为______
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第5题
资产组合M的期望收益率为20%,标准离差为28.8%,资产组合N的期望收益率为12%,标准离差率为1.1,甲投资者和乙投资者决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,甲期望的最低收益率为16%,乙投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求: (1)为实现期望的收益率。甲投资者应在资产组合M上投资的最低比例是多少? (2)判断甲投资者和乙投资者谁更厌恶风险,并说明理由。
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第6题
考虑一风险资产组合,年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元,概率相等,均为0.5;可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价,则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合? b. 假定投资者可以购买(a)中的资产组合数量,该投资的期望收益率为多少? c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价,则投资者愿意支付的价格是多少? d. 比较(a)和(c)的答案,关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系,投资者有什么结论?
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第7题
假设市场收益率的标准差是20%,对一个分散化不充分的资产组合,如果其标准差是20%,关于其贝塔,你怎么看?
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第8题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为180%。()
A.期望收益率为0.09,标准差为0.265
B.期望收益率为0.19,标准差为0.288
C.期望收益率为0.2,标准差为0.23
D.期望收益率为0.19,标准差为0.2
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第9题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为250%。 ()
A.期望收益率为0.15,标准差为0.265
B.期望收益率为0.2,标准差为0.023
C.期望收益率为0.225,标准差为0.25
D.期望收益率为0.225,标准差为0.23
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