加入无风险证券获得最优组合与只有风险证券的最优组合没有差别。

A.市场组合是风险证券的最优组合。

B.证券的收益率和指数收益率之间的关系。

C.证券的期望收益率是其系统风险的函数。

D.完整的资产组合是市场组合和无风险资产的结合。

A.它包含所有证券

B.它的期望收益低于无风险利率

C.它就是最优风险组合

D.它的方差小于其他证券和组合

A.无论各国投资者使用什么货币，最优国际证券组合的构成对各国投资者都是一样的

B.最优国际证券组合的构成取决于是用什么计价货币来评估收益

C.如果使用远期合约来对冲外汇风险，无论各国投资者使用什么货币，最优国际证券组合的构成对各国投资这都是一样的

D.选项B和C都是正确的

A.降低系统性风险

B.降低非系统性风险

C.增加系统性收益

D.增加非系统性收益

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采取证券投资组合方法选择最优证券组合

B.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.22%

B.25%

C.13%

D.18%

A.是能带了最高收益的组合

B.肯定在有效边界上

C.是无差异曲线与有效边界的切点

D.是理性投资者的最佳选择