某资产的β系数小于1，说明该资产风险小于市场组合的风险。（）

A.某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0

B.某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0

C.某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险

D.某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.该资产的风险小于市场风险

B.该资产的风险等于市场风险

C.该资产的必要收益率为10%

D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险

A.β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度

B.β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍

C.β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍

D.β系数小于0表示股票收益率波动方向与市场组合收益率波动方向相反

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

A.σ

B.α

C.β

D.夏普比例