已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

A.某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0

B.某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0

C.某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险

D.某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险

A.15％

B.5％

C.10％

D.20％

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.市场投资组合的无风险收益率

B.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

C.该组合中所有单项资产各自的β系数

D.该组合的无风险收益率

A.10%

B.13%

C.8%

D.8.6%

A.12%；5%；高估

B.12%；5%；低估

C.7%；5%；高估

D.7%；5%；低估

A.7%

B.8.0%

C.9.2%

D.13.2%