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[单选题]

假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了 200只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个期望收益率的估计值，以及（）个对宏观经济的敏感性系数

A.200 ，19 900

B.200 ，200

C.19 900，200

D.19 900，19 900

答案

200 ，200

更多“假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了 200只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个期望收益率的估计值，以及（）个对宏观经济的敏感性系数”相关的问题

第1题

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）。

A.3.6%

B.6.0 %

C.7.3%

D.10.1 %

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第2题

考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别为0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3，该投资组合的波动率为多少？

A.9.51

B.8.60

C.13.38

D.7.45

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第3题

假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。（1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？（2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？

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第4题

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为（)。

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

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第5题

假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合，如果其贝塔等于1.3，那么其收益率的标准差是多少？

A.20%

B.26%

C.0

D.都不对

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第6题

一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么_____

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合

B.以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的风险组合

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第7题

假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合，如果其标准差为15%，那么其贝塔是多少？

A.0

B.0.75

C.1

D.都不对

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第8题

如果投资者对经济的悲观情绪不断蔓延，低评级债券的收益率将会上升，信心指数下降，那么股票市场预期已经出现了下跌。

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第9题

n（>2)种资产组合的最优投资组合形成的轨迹称之为有效前沿

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第10题

n（>2)种资产组合的最优投资组合形成的轨迹称之为有效前沿。

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