更多“考虑一个股票远期合约,标的股票不支付红利。合约的期限是3个月,假设标的股票现在的价格是40元,连续复利的无风险年利率为5%,那么这份远期合约的合理交割价格应该约为()”相关的问题
第1题
无红利支付的股票目前市价20元,无风险连续复利年利率10%,求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票市价15元,求这份交易数量为100单位的远期合约多方的到期盈亏。
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第2题
无红利支付的股票目前市价40元,无风险连续复利年利率10%,如果三个月后该股票市价35元,交易数量为100单位的该股票3个月远期合约空头的到期盈亏为()。
A.+411元
B.-411元
C.+601元
D.-601元
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第3题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当期价格为30元,无风险利率为12%(连续复利),合约远期价格为()。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
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第4题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为8%,市场上该股票的3个月远期价格为21元,请问应如何进行套利?
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第5题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为
A.10.51元
B.20.51元
C.20.55元
D.40.51元
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第6题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,市场上该股票的3个月期远期价格为23元,请问远期价格是被()
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第7题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,则该股票3个月期远期价格为()
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第8题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,则该股票3个月期远期价格为()
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第9题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,利率期限结构平坦。无风险连续复利为10%,市场上该股票的3个月远期价格为23元,请问该如何套利?(15分)若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发1元和0.8元红利,是否存在套利空间?(15分)若有,应该如何进行套利?(10分)
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