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[单选题]

在利率互换定价中，有关利率的知识，说法错误的是（）

A.一个浮息债在付息日的价格会在付息后回归面值，在非付息日的价格一定会高于面值

B.利用无套利定价原理可知，远期利率和即期利率之间存在互推关系

C.如果考虑违约风险，互换双方使用的利率曲线可能是不同的。

D.远期利率可以看作当前对对应时段的浮动利率的无套利预期

答案

一个浮息债在付息日的价格会在付息后回归面值，在非付息日的价格一定会高于面值

更多“在利率互换定价中，有关利率的知识，说法错误的是（）”相关的问题

第1题

以下关于利率互换的说法错误的是：

A.利率互换与FRA的多空方向是一致的

B.利率互换中分解得到的固息债的票面利率就是互换利率

C.利率互换中分解得到的浮息债面值和固息债面值之和等于利率互换的名义本金

D.互换利率就是利率互换合约中约定的固定利率

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第2题

假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。互换的价值等于为固息债（10%）和浮息债（LIBOR+2%）的价格相减，下面说法错误的是（）

A.在付息日，该浮息债的价值等于面值

B.该浮息债的价值为9724.2万美元

C.该固息债的价值为9613.2万美元

D.该互换的价值为-111万美元

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第3题

A.在付息日，该浮息债的价值等于面值

B.该浮息债的价值为9724.2万美元

C.该固息债的价值为9613.2万美元

D.该互换的价值为-111万美元

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第4题

A.在付息日，该浮息债的价值等于面值

B.该浮息债的价值为9724.2万美元

C.该固息债的价值为9613.2万美元

D.该互换的价值为-111万美元

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第5题

2、相同期限的付息债和零息债，当市场利率发生改变时，相对而言，零息债的价格对利率变动，付息债的价格对利率变动

A.更敏感，更不敏感

B.更不敏感，更敏感

C.一样敏感

D.一样不敏感

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第6题

1、以下关于利率互换的说法错误的是：

A.利率互换与FRA的多空方向是一致的

B.利率互换中分解得到的固息债的票面利率就是互换利率

C.利率互换中分解得到的浮息债面值和固息债面值之和等于利率互换的名义本金

D.互换利率就是利率互换合约中约定的固定利率

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第7题

以下关于浮动利率债券，表述正确的是

A.浮动利率债券的票面利率是随市场利率变化而变化的

B.浮动利率债券在每个付息期的票面利率，等于该计息期期初报出的市场利率

C.对浮动利率债券而言，从当前看，下一个付息日要支付的利息是已知的，但之后所有的付息日要支付的利息都未知

D.浮动利率债券的价格总是比固定利率债券的价格高

E.浮动利率债券的价格总是等于票面额

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第8题

某公司以“3个月期SHIBOR+60bp”的浮动利率借入两年期贷款，该公司不希望其贷款成本频繁变动，因此选择买入一个利率互换合约。该公司向银行询价后确定互换买入报价为4.3%，浮动利率按“3个月期SHIBOR利率”确定。于是该公司与银行签订为期3年，每3个月付息的利率互换协议。关于该笔交易，下列说法不恰当的是？

A.该公司为互换合约浮动利率支付方

B.该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%

C.该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变

D.若不进行互换合约交易，除第一次付息外，后期各次付息都将面临利率风险

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第9题

2018年3月31日，财政部发行的某期国债距到期日还有3年，面值为100元，票面利率年息为3.75%，每年付息一次，下次付息日在1年以后，1年期、2年期、3年期的贴现率分别为4%、4.5%、5%，该债券的理论价格是（）

A.95.2元

B.93.8元

C.96.7元

D.97.5元

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