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第1题
【填空题】一个三个月期限的美式看跌期权,标的股票不支付股息,当前价格为60美元,执行价格是60美元,无风险利率是每年10%,波动率为每年45%。构建时间段为1个月的二叉树为这一期权定价。价格是()。
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第2题
【填空题】假定债券当前价格为125美元,执行价格为110美元,1年期无风险利率为每年10%,债券远期价格的波动率为每年8%,期权期限内所支付券息的贴现值为10美元。采用布莱克模型对一个期限为1年,标的资产为10年期债券的欧式看跌期权定价,此欧式看跌期权的价格为()。(只填数字)
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第3题
执行价格为30美元,期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元,在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息,所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元,期限为6个月的欧式看跌期权的价格是多少?
A.3.03 美元
B.2.14美元
C.2.51美元
D.2.89美元
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第4题
无股息股票看涨期权的期限为6个月,执行价为75美元,股票当前价格为80美元,无风险利率为10%/年,期权价格的下限是多少?
A.5.45美元
B.71.34美元
C.8.66美元
D.5美元
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第5题
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元,实际价格为6美元,股票价格为51美元,持续复利的无风险利率(所有到期日)为6%,到期时间为一年,预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元,那么该期权的价格是多少?
A.8.97美元
B.6.97美元
C.3.06美元
D.1.12美元
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第6题
不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元,实际价格为6美元,股票价格为51美元,持续复利的无风险利率(所有到期日)为6%,到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元,那么该期权的价格是多少?
A.9.91美元
B.7.00美元
C.6.00美元
D.2.09美元
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第7题
若股票价格(不支付股息)为50美元,两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元,无风险率为3%(连续复利)。请问期权的下限是多少?(价格低于下限就有套利机会,价格高于下限就没有套利机会)
A.4.00美元
B.3.86美元
C.2.86美元
D.0.86美元
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第8题
某支股票当前的市场价格为¥100元,1年后的股价既有可能上涨至¥140元,也有可能下跌至¥60元。已知一年期无风险利率为5% (1)利用二项式期权定价方法,为“以此股票为标的资产、期限1年、执行价格¥120元”的看跌期权定价。 (2)根据看涨-看跌期权平价关系,确定“以此股票为标的资产、期限1年、执行价格¥120元”的看涨期权的价格。
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第9题
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分,执行价格为420美分,无风险利率为每年6%,波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是()。
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第10题
基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00,看涨期权的价格是3美元,看跌期权的价格是4美元。上午10:01,信息到达市场,对股票价格或利率没有产生影响,但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的?
A.看跌期权价格升至6美元
B.看跌期权价格降至2.00美元
C.看跌期权价格升至5.50美元
D.可能对看跌期权价格没有影响
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