题目
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零,即xlbl+x2b2+…+xn bn=0
C.该组合具有正的期望收益率,即xlE(rl)+x2E(r2)+…+xnE(rn)>0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
第1题
第2题
A.其它选项的说法有不正确的
B.程序的基本特征是复合、抽象与构造
C.复合就是对简单元素的各种组合,即将一个(些)元素代入到另一个(些)元素中
D.抽象是对各种元素的组合进行命名,并将该名字用于更复杂的组合构造中
E.抽象、再组合等构造出来的
第3题
A.其它各项说法有不正确的
B.程序的基本特征是复合、抽象与构造
C.复合就是对简单元素的各种组合,即将一个(些)元素代入到另一个(些)元素中
D.抽象是对各种元素的组合进行命名,并将该名字用于更复杂的组合构造中
E.抽象、再组合等构造出来的
第4题
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅳ
第5题
A.套利组合中通常只包含风险资产
B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资
C.若套利组合含有衍生产品,则组合通常包含对应的基础资产
D.套利组合是无风险的
第6题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅳ
第7题
A.与不变增长模型相比,其假设更符合现实情况
B.可变增长模型包括二元增长模型和多元增长模型
C.可变增长模型的计算较为复杂
D.可变增长模型考虑了购买力风险
第8题
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第9题
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
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