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当投资收益服从正态分布时，通常用夏普比率来衡量基金的业绩，夏普比率越高，基金业绩越佳。

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不

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第1题

当投资收益服从正态分布时，通常用夏普比率来衡量基金的业绩，夏普比率越高，基金业绩越佳。

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第2题

夏普比率是承担一单位的风险所获得的风险溢价回报，一般来说，夏普比率越小的基金业绩越优秀。

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第3题

下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

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第4题

夏普比率是没有时间维度的，一个投资组合的夏普比率不会随持有期系统性地发生变化。

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第5题

你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A 24 30 1.5 基金B 12 10 0.5 基金C 22 20 1.0 标准普尔500指数 18 16 1.0 夏普测度最高的基金是_______。

A.基金A

B.基金B

C.基金C

D.基金A和B不分胜负都是最高

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第6题

组合的阿法值上升时，组合的夏普比率会降低

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第7题

以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金市场资产组合平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的夏普测度，其值为_____。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00%

D.50.00%

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第8题

你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下：平均收益率（%）残差的标准差（%）贝塔值基金A 20 4.00 0.8 基金B 21 1.25 1.0 基金C 23 1.20 1.2 估价比率测度最高的基金是_____。

A.基金A

B.基金B

C.基金C

D.基金A和B不分胜负都是最高

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第9题

______并没有发展一种通用的经风险调整后的共同基金业绩评估方法。

A.尤金·法马(Eugene Fama)

B.迈克尔·詹森(Michael Jensen)

C.威廉·夏普(William Sharpe)

D.杰克·特雷纳(Jack Treynor )

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第10题

策略A的夏普比率比B的夏普比率高, 说明（)

A.同样收益需求的情况下, 投资B更划算

B.A的收益率更高

C.同样风险承受能力之下, 投资A更划算

D.B的波动率更高

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