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[单选题]

某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性

A.减弱

B.不变

C.增强

D.无法判断

答案

A 根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化△1=一[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；负债价值变化△2=一[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；整体价值变化=△1-△2，将本题数据带入上述公式可得整体价值变化=-650×市场利率变化／(1+市场利率)＞0，即商业银行的整体价值上升了，其流动性可能因此而增强。

更多“某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性”相关的问题

第1题

某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。

A.减弱

B.不变

C.增强

D.无法判断

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第2题

某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。

A.减弱

B.不变

C.增强

D.无法判断

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第3题

已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于（）

A.1

B.1.5

C.2.3

D.-1.5

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第4题

久期缺口=（)。

A.资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

B.资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期

C.资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期

D.资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期

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第5题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=18 亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约（)。

A.增加22亿元

B.减少26亿元

C.减少22亿元

D.增加2亿元

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第6题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=18 亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约（)

A.增加22亿元

B.减少26亿元

C.减少22亿元

D.增加2亿元

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第7题

某商业银行的资产久期为2.6，负债久期为1.7，资产为1亿元，负债为8千万元，求久期缺口为（）

A.1.24

B.2.34

C.1.95

D.2.6

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第8题

假定某银行资产为100亿元，平均久期为2年，而负债为90亿元，平均久期为3年，当利率上升2个百分点时，求银行净值的变动情况？

A.1.4亿元

B.-1.4亿元

C.9.4亿元

D.-9.4亿元

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第9题

假定某银行资产为100亿元，平均久期为3年，而负债为90亿元，平均久期为2年，当利率下降2个百分点时，求银行净值的变动情况？

A.2.4亿元

B.-2.4亿元

C.9.6亿元

D.-9.6亿元

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第10题

假定某银行资产为100亿元，平均久期为3年，而负债为90亿元，平均久期为2年，当利率下降2个百分点时，求银行净值的变动情况？

A.2.4亿元

B.-2.4亿元

C.9.6亿元

D.-9.6亿元

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